jan-pieter onzea-voorspellen van tijdsreeksen-aardappelprijs

R Software Module: rwasp_exponentialsmoothing.wasp (opens new window with default values)

Title produced by software: Exponential Smoothing

Date of computation: Mon, 11 Aug 2008 12:37:56 -0600

Cite this page as follows:

Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL http://www.freestatistics.org/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a.htm/, Retrieved Mon, 11 Aug 2008 18:39:03 +0000

IsPrivate?

No (this computation is public)

User-defined keywords:

Dataseries X:

» Textbox « » Textfile « » CSV «

0,31 0,32 0,31 0,32 0,31 0,91 0,68 0,48 0,43 0,39 0,44 0,5 0,56 0,59 0,6 0,59 0,59 0,78 0,64 0,47 0,4 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,33 0,78 0,71 0,62 0,52 0,46 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,99 1,03 0,83 0,64 0,6 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,88 0,84 0,69 0,59 0,54 0,52 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,53 0,95 0,98 0,88 0,81 0,77 0,76 0,75 0,73 0,74 0,73 0,75 0,77 1,09 1,03 0,9 0,76 0,66 0,63 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,76 0,83 0,81 0,77 0,75 0,76 0,76

Text written by user:

Output produced by software:

Summary of computational transaction Raw Input view raw input (R code) Raw Output view raw output of R engine Computing time 3 seconds R Server 'Sir Ronald Aylmer Fisher' @ 193.190.124.24 Estimated Parameters of Exponential Smoothing Parameter Value alpha 1 beta 0 gamma 1 Interpolation Forecasts of Exponential Smoothing t Observed Fitted Residuals 13 0.56 0.535179649758454 0.0248203502415458 14 0.59 0.592083333333333 -0.00208333333333333 15 0.6 0.601666666666667 -0.00166666666666671 16 0.59 0.5925 -0.00250000000000006 17 0.59 0.594583333333333 -0.00458333333333327 18 0.78 0.789166666666667 -0.00916666666666677 19 0.64 0.654166666666667 -0.0141666666666667 20 0.47 0.488333333333333 -0.0183333333333334 21 0.4 0.420416666666667 -0.0204166666666667 22 0.36 0.380416666666667 -0.0204166666666667 23 0.36 0.380833333333333 -0.0208333333333333 24 0.36 0.370833333333333 -0.0108333333333334 25 0.36 0.435 -0.0749999999999999 26 0.35 0.392083333333333 -0.0420833333333333 27 0.35 0.361666666666667 -0.0116666666666667 28 0.35 0.3425 0.00749999999999995 29 0.33 0.354583333333333 -0.0245833333333332 30 0.78 0.529166666666667 0.250833333333333 31 0.71 0.654166666666667 0.0558333333333333 32 0.62 0.558333333333333 0.0616666666666668 33 0.52 0.570416666666667 -0.0504166666666668 34 0.46 0.500416666666667 -0.0404166666666667 35 0.43 0.480833333333333 -0.0508333333333332 36 0.43 0.440833333333333 -0.0108333333333334 37 0.42 0.505 -0.0849999999999999 38 0.42 0.452083333333333 -0.0320833333333332 39 0.42 0.431666666666667 -0.0116666666666667 40 0.42 0.4125 0.00749999999999995 41 0.43 0.424583333333333 0.00541666666666674 42 0.99 0.629166666666667 0.360833333333333 43 1.03 0.864166666666667 0.165833333333333 44 0.83 0.878333333333333 -0.0483333333333333 45 0.64 0.780416666666667 -0.140416666666667 46 0.6 0.620416666666667 -0.0204166666666669 47 0.58 0.620833333333333 -0.0408333333333332 48 0.58 0.590833333333333 -0.0108333333333334 49 0.58 0.655 -0.075 50 0.57 0.612083333333333 -0.0420833333333333 51 0.57 0.581666666666667 -0.0116666666666667 52 0.56 0.5625 -0.00249999999999995 53 0.56 0.564583333333333 -0.00458333333333327 54 0.88 0.759166666666667 0.120833333333333 55 0.84 0.754166666666667 0.0858333333333333 56 0.69 0.688333333333333 0.00166666666666671 57 0.59 0.640416666666667 -0.0504166666666667 58 0.54 0.570416666666667 -0.0304166666666668 59 0.52 0.560833333333333 -0.0408333333333333 60 0.52 0.530833333333333 -0.0108333333333333 61 0.51 0.595 -0.085 62 0.52 0.542083333333333 -0.0220833333333332 63 0.51 0.531666666666667 -0.0216666666666667 64 0.51 0.5025 0.00749999999999995 65 0.53 0.514583333333333 0.0154166666666667 66 0.95 0.729166666666667 0.220833333333333 67 0.98 0.824166666666667 0.155833333333333 68 0.88 0.828333333333333 0.0516666666666667 69 0.81 0.830416666666667 -0.0204166666666666 70 0.77 0.790416666666667 -0.0204166666666669 71 0.76 0.790833333333333 -0.0308333333333333 72 0.75 0.770833333333333 -0.0208333333333333 73 0.73 0.825 -0.095 74 0.74 0.762083333333333 -0.0220833333333332 75 0.73 0.751666666666667 -0.0216666666666667 76 0.75 0.7225 0.0275000000000000 77 0.77 0.754583333333333 0.0154166666666667 78 1.09 0.969166666666667 0.120833333333333 79 1.03 0.964166666666667 0.0658333333333333 80 0.9 0.878333333333333 0.0216666666666667 81 0.76 0.850416666666667 -0.0904166666666667 82 0.66 0.740416666666667 -0.0804166666666668 83 0.63 0.680833333333333 -0.0508333333333333 84 0.61 0.640833333333333 -0.0308333333333333 85 0.61 0.685 -0.075 86 0.61 0.642083333333333 -0.0320833333333332 87 0.61 0.621666666666667 -0.0116666666666667 88 0.61 0.6025 0.00749999999999995 89 0.62 0.614583333333333 0.00541666666666674 90 0.76 0.819166666666667 -0.0591666666666668 91 0.83 0.634166666666667 0.195833333333333 92 0.81 0.678333333333333 0.131666666666667 93 0.77 0.760416666666667 0.00958333333333328 94 0.75 0.750416666666667 -0.000416666666666843 95 0.76 0.770833333333333 -0.0108333333333333 96 0.76 0.770833333333333 -0.0108333333333333 Extrapolation Forecasts of Exponential Smoothing t Forecast 95% Lower Bound 95% Upper Bound 97 0.835 0.680901947401415 0.989098052598585 98 0.867083333333333 0.649155777413132 1.08501088925353 99 0.87875 0.611844343551829 1.14565565644817 100 0.87125 0.56305389480283 1.17944610519717 101 0.875833333333333 0.531259612522559 1.22040705414411 102 1.075 0.697538400776903 1.45246159922310 103 0.949166666666667 0.54146154197146 1.35687179136187 104 0.7975 0.361644888159597 1.23335511184040 105 0.747916666666667 0.285622508870912 1.21021082446242 106 0.728333333333333 0.241032504125376 1.21563416254129 107 0.749166666666667 0.238081245272709 1.26025208806062 108 0.76 0.226188687103659 1.29381131289634

Charts produced by software:

http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/1l1py1218479870.png (open in new window) http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/1l1py1218479870.ps (open in new window) http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/24k461218479870.png (open in new window) http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/24k461218479870.ps (open in new window) http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/3tusj1218479870.png (open in new window) http://127.0.0.1/wessadotnet/public_html/freestatisticsdotorg/blog/date/2008/Aug/11/t1218479943nmio0xkcvot036a/3tusj1218479870.ps (open in new window)

Parameters (Session):

Parameters (R input):

par1 = 12 ; par2 = Triple ; par3 = additive ;

R code (references can be found in the software module):

par1 <- as.numeric(par1) if (par2 == 'Single') K <- 1 if (par2 == 'Double') K <- 2 if (par2 == 'Triple') K <- par1 nx <- length(x) nxmK <- nx - K x <- ts(x, frequency = par1) if (par2 == 'Single') fit <- HoltWinters(x, gamma=0, beta=0) if (par2 == 'Double') fit <- HoltWinters(x, gamma=0) if (par2 == 'Triple') fit <- HoltWinters(x, seasonal=par3) fit myresid <- x - fit$fitted[,'xhat'] bitmap(file='test1.png') op <- par(mfrow=c(2,1)) plot(fit,ylab='Observed (black) / Fitted (red)',main='Interpolation Fit of Exponential Smoothing') plot(myresid,ylab='Residuals',main='Interpolation Prediction Errors') par(op) dev.off() bitmap(file='test2.png') p <- predict(fit, par1, prediction.interval=TRUE) np <- length(p[,1]) plot(fit,p,ylab='Observed (black) / Fitted (red)',main='Extrapolation Fit of Exponential Smoothing') dev.off() bitmap(file='test3.png') op <- par(mfrow = c(2,2)) acf(as.numeric(myresid),lag.max = nx/2,main='Residual ACF') spectrum(myresid,main='Residals Periodogram') cpgram(myresid,main='Residal Cumulative Periodogram') qqnorm(myresid,main='Residual Normal QQ Plot') qqline(myresid) par(op) dev.off() load(file='createtable') a<-table.start() a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'Estimated Parameters of Exponential Smoothing',2,TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'Parameter',header=TRUE) a<-table.element(a,'Value',header=TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'alpha',header=TRUE) a<-table.element(a,fit$alpha) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'beta',header=TRUE) a<-table.element(a,fit$beta) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'gamma',header=TRUE) a<-table.element(a,fit$gamma) a<-table.row.end(a) a<-table.end(a) table.save(a,file='mytable.tab') a<-table.start() a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'Interpolation Forecasts of Exponential Smoothing',4,TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'t',header=TRUE) a<-table.element(a,'Observed',header=TRUE) a<-table.element(a,'Fitted',header=TRUE) a<-table.element(a,'Residuals',header=TRUE) a<-table.row.end(a) for (i in 1:nxmK) { a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,i+K,header=TRUE) a<-table.element(a,x[i+K]) a<-table.element(a,fit$fitted[i,'xhat']) a<-table.element(a,myresid[i]) a<-table.row.end(a) } a<-table.end(a) table.save(a,file='mytable1.tab') a<-table.start() a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'Extrapolation Forecasts of Exponential Smoothing',4,TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'t',header=TRUE) a<-table.element(a,'Forecast',header=TRUE) a<-table.element(a,'95% Lower Bound',header=TRUE) a<-table.element(a,'95% Upper Bound',header=TRUE) a<-table.row.end(a) for (i in 1:np) { a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,nx+i,header=TRUE) a<-table.element(a,p[i,'fit']) a<-table.element(a,p[i,'lwr']) a<-table.element(a,p[i,'upr']) a<-table.row.end(a) } a<-table.end(a) table.save(a,file='mytable2.tab')

Copyright

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Software written by Ed van Stee & Patrick Wessa

Disclaimer

Information provided on this web site is provided "AS IS" without warranty of any kind, either express or implied, including, without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and noninfringement. We use reasonable efforts to include accurate and timely information and periodically update the information, and software without notice. However, we make no warranties or representations as to the accuracy or completeness of such information (or software), and we assume no liability or responsibility for errors or omissions in the content of this web site, or any software bugs in online applications. Your use of this web site is AT YOUR OWN RISK. Under no circumstances and under no legal theory shall we be liable to you or any other person for any direct, indirect, special, incidental, exemplary, or consequential damages arising from your access to, or use of, this web site.

Privacy Policy

We may request personal information to be submitted to our servers in order to be able to:

• personalize online software applications according to your needs
• enforce strict security rules with respect to the data that you upload (e.g. statistical data)
• manage user sessions of online applications
• alert you about important changes or upgrades in resources or applications

We NEVER allow other companies to directly offer registered users information about their products and services. Banner references and hyperlinks of third parties NEVER contain any personal data of the visitor.

We do NOT sell, nor transmit by any means, personal information, nor statistical data series uploaded by you to third parties.

We carefully protect your data from loss, misuse, alteration, and destruction. However, at any time, and under any circumstance you are solely responsible for managing your passwords, and keeping them secret.

We store a unique ANONYMOUS USER ID in the form of a small 'Cookie' on your computer. This allows us to track your progress when using this website which is necessary to create state-dependent features. The cookie is used for NO OTHER PURPOSE. At any time you may opt to disallow cookies from this website - this will not affect other features of this website.

We examine cookies that are used by third-parties (banner and online ads) very closely: abuse from third-parties automatically results in termination of the advertising contract without refund. We have very good reason to believe that the cookies that are produced by third parties (banner ads) do NOT cause any privacy or security risk.

FreeStatistics.org is safe. There is no need to download any software to use the applications and services contained in this website. Hence, your system's security is not compromised by their use, and your personal data - other than data you submit in the account application form, and the user-agent information that is transmitted by your browser - is never transmitted to our servers.

As a general rule, we do not log on-line behavior of individuals (other than normal logging of webserver 'hits'). However, in cases of abuse, hacking, unauthorized access, Denial of Service attacks, illegal copying, hotlinking, non-compliance with international webstandards (such as robots.txt), or any other harmful behavior, our system engineers are empowered to log, track, identify, publish, and ban misbehaving individuals - even if this leads to ban entire blocks of IP addresses, or disclosing user's identity.

FreeStatistics.org is powered by